A股涨后快速缩量 50ETF投机机会或已出

时间:2019年12月20日 08:34:38&nbsp18财经
  12月19日上证、深成指收出微红,三大指数总体呈现在阶段性高位反复震荡的强势整理状态,短线问题应不大,但要注意接下来盘中剧烈震荡的可能会增多。

  上证短线支撑在3006-3000,不破,仍有震荡上冲,甚至创出反弹新高的动能,创业板上午最低1781,小破5天线,短线下方支撑在1780-1756,这里有较强支撑,不破,短线还会探低回升。

  操作上在目前这个位置,总体以谨慎防守为主,手上低位滞涨品种可继续持有,在逐步收缩仓位的前提下,仍可用一定资金卖高调低,关注板块轮动的补涨机会。

  北向资金分析
  虽然行情出现了连续几天的通告回落和调整,但是北向资金却完全没有停下大举布局A股的脚步。今日北向资金继续净流入,截止收盘沪股通全天净流入超27亿元,深股通24亿元,两市合计将近52亿元。

  50ETF行情一览
  12月19日上证综指平盘报收,传媒板块持续上行,已连续两天领涨中信一级行业。50ETF高开于3.021,十点左右出现回落并翻绿,最终收于3.010,收跌0.23%。

  50期权方面, 今日50期权隐波无视行情变动,缓慢走强,尾盘收到了15%以上,买方占优的行情得以延续。从1月合约的T型报价上也可以看出虽然行情出现了下跌,但是虚值认购合约却纷纷翻红,可见期权投资者对于后市仍然比较乐观。

  无论50ETF还是大盘指数全部在5日均线附近找到支撑,50期权隐含波动率持续上涨(已经是连续第5个交易日上涨。久违的买方市场),外资继续买买买。投资者有理由通过低吸来提高所持有的期权组合中买购头寸的权重。随着隐波逐渐走强,单腿买方的境遇在逐渐发生变化,习惯于操作单腿买方的投资者可以择机入场,在行情整理之际高抛低吸,逐步吸纳认购持仓以待行情继续上涨。

  盘后回顾
  策略1

  19日50ETF宽度震荡,尾盘略有回落,实际下跌幅度较小,策略一建议卖出认沽合约,策略略有亏损。盘中波动率与标的两次同步上行,多头仍有动能,技术面的调整仍在进行中,暂时判断为空头无力,多头动能冷静一下。综上所述,19日策略一卖沽略有亏损,暂时继续持有,保持关注。

  策略2
  19日50ETF波动率仍在冲高。策略二的卖出宽跨加入买入认购头寸,从方向性偏多来看,策略继续小幅亏损,目前多头动能仍在,技术面需要调整,故策略二继续维持,保持关注。

  文中观点,仅代表ETF期权俱乐部复盘感悟,不作为投资参考
  投资有风险,交易需谨慎!(财富号)
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